Nifty Hierro Estrategia Y Ajustes Con El Ejemplo Vivo Cóndores

Nifty Hierro Estrategia y ajustes con el ejemplo vivo Cóndores por Dilip Shaw sobre 11 de julio 2013 Cóndores de hierro es mi estrategia favorita para negociar opciones ingeniosas mes tras mes. Bueno, si usted quiere saber el porcentaje de victorias - está cerca de 70%. Pero lo que es más importante es cómo manejar las pérdidas de 30%. Si usted está dispuesto a tomar menos beneficios también puede operar cóndores de hierro con un 90% de probabilidad de ganar - y esa es la mejor estrategia para los principiantes. Primero lo primero - ¿Qué es un Cóndor de hierro? Un cóndor de hierro es un oficio de dos diferenciales de crédito - uno en una opción de compra y otro a la opción de venta - se vende en cualquier subyacente para el mismo mes. Desde siempre me Comercio sobre ingeniosa, a partir de ahora todos mis ejemplos serán restringidas sólo ingenioso. Si usted no sabe lo que son los diferenciales de crédito, este artículo le ayudará a saber acerca de los diferenciales de crédito. Leer que primero y luego volver aquí. En resumen de los diferenciales de crédito, una opción cerca de se vende y la opción OTM más se compra un seguro. Desde la opción vendida tiene más puntos, un crédito se realiza a su cuenta. En realidad se compra la opción OTM del dinero que recibe por la venta de la opción próximo. Es por ello que el número de opciones vendidos debe ser igual a las opciones compradas. Ahora lo que si usted piensa que en este mes ingenioso no cerrará más allá de 6000 y no caer por debajo de 5500? usted puede vender un cóndor de hierro para ese mes. Usted puede vender un spread de crédito en 6000 llamada mediante la venta de 6.000 llamadas y la compra de cualquiera de 6100 llamada o 6200 llamada de acuerdo a su capacidad de riesgo. Del mismo modo se puede vender un put 5500 y comprar 5.400 o 5.300 put según su riesgo. Recuerde que cuanto más vacío que usted da entre el vendido y las opciones compradas - el más dinero usted hace, pero más arriesgado su cóndor de hierro se convierte. Justified, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Ok déjame tomar un ejemplo vivo de una de mis operaciones: Este comercio se hizo en el mes de mayo de 2013. Mi opinión era que ingenioso no irá más allá de 6000 y no ir por debajo de 5700 en la serie de mayo de 2013. Así que vendí un cóndor de hierro para la deja para suponer cuatro lotes (que el comercio más lotes, pero esto es para simplificar). Aquí están los detalles: 1. Comprar 6100 Opción de Compra: 31.70 * 100 (2 lotes) = -3.170 (débito) 2. Venta Opción 6000 Llamar: 65,90 * 100 (2 lotes) = 6590 (crédito) 3. Comprar 5600 Opción de Venta: 12,75 * 100 (2 lotes) = -1.275 (débito) 4. Venta Opción Put 5700: 23.45 * 100 (2 lotes) = 2.345 (crédito) Aquí el gráfico de pérdidas y ganancias de un Cóndor de hierro: Se puede ver en el gráfico que la pérdida y la ganancia se limita en Iron Condor. Pero el riesgo en el cóndor de hierro es más que la recompensa que obtienes. Sin embargo Hierro Cóndores son rentables la mayoría de las veces. El resto de las veces el riesgo debe ser gestionado de forma agresiva. Si usted toma mi curso te diré exactamente cómo me las arreglo al riesgo mucho mejor que como la mayoría de los comerciantes manejan. De hecho, me tomo un comercio que tiene éxito el 95% de las veces después de mi condor Hierro realiza un stop-loss. Esto asegura que regrese pérdidas sufridas en el comercio del hierro Cóndor además me acaban de hacer una pequeña ganancia porque el doble de la cantidad en la segunda estrategia. Ok, vamos a volver a la estrategia estaba discutiendo en este artículo. Crédito Neto en mi cuenta: 6590 + 2345-3170-1275 = Rs. 4490.00 Ahora vamos a calcular el ROI si gano. Para 6000 llamada y 5.700 put opción vendida inversión requerida: 15000 * 4 (lotes) = 60.000,00 Para las opciones compradas = 3,170 + 1,275 = 4.445,00 Así 60.000,00 + 4.445,00 = 64,445.00 esto es aprox dinero bloqueado en mi cuenta de este comercio por dinero margen. Si todas las opciones expiran sin valor guardo 4490. ROI: (4490/64450) * 100 = 6,96% en 30 días - no está mal! Ahora vamos a calcular las pérdidas: Si Nifty expira en 6100: -3170-3410-1275 + 2345 = -5510 Si Nifty expira en 6200: 6830-13410-1275 + 2345 = -5510 Si Nifty expiró a 6300: 16830-23410-1275 + 2345 = -5510 Si Nifty expira en 5600: -3170 + 6590-1275-7655 = -5510 Si Nifty expira en 5500: -3.170 + 6.590 + 8725-17655 = -5,510 ROI Pérdida = (5510/64450) * 100 = 8,54% Significa que mi pérdida máxima en este comercio es 5510 donde se cierra ingeniosas y el máximo beneficio es 4490 si se cierra entre 6000 y 5700. ¿Eso tiene sentido? Sí lo hace, si corro el riesgo de 8,54% de mi capital para hacer 6,96% en 30 días. Ahora bien, este debate será aún interesante. ¿Qué pasa si mi punto de vista va para una sacudida y se inicia ingeniosas para moverse en una dirección y mis miedos reales se haga realidad? Pues lo hizo y esa es la razón por la que hice este ejemplo mes. A perder uno y no una victoria fácil. Tan pronto como puso el comercio el 26-Abr-2013 - ingenioso comenzó a levantarse - el peor de los casos. Nifty ya estaba en una corrida de toros desde el 9-Abr-2013 del tacto de un mínimo de 5487. Había llegado a casi 5900 cuando pongo en el comercio. Pensé que no lo puedo levantar más lejos o comenzar a caer pronto. Como pueden ver tengo más las primas de mis llamadas que mis puts. Cuando ingenioso o cualquier acción está subiendo el sistema hace las llamadas más costoso y viceversa. Este hecho yo para hacer un campo par para los compradores y vendedores. Si los vendedores no están recibiendo una buena prima por la venta de opciones por qué iban a vender en el primer lugar? Larga historia corta - mi corta llamada estaba en problemas y tuve que ajustar o salir o cubrir mi posición para asegurarse de que, al menos, no pierdo mucho en mi comercio. Cómo ajustar un cóndor de hierro? Vamos a llegar tarde a lo que hice, pero le deja primero discutir qué se puede hacer cuando el cóndor de hierro está en peligro: 1. La opción más común hecho por los comerciantes - vuelcos paso el condor arriba si el subyacente se va para arriba - o rodar por si es a la baja. En mi caso yo debería cerrar el 6000/6100 pierna y vender / comprar los 6100/6200 llamadas. En función de las ganancias También debo cerrar los puts y llevarlos hasta una posición para ganar más dinero. Sin embargo, tenga en cuenta que esto debe hacerse antes de lo contrario, ser costosos para cerrar el cóndor. Idea es perder menos y hacer más. 2. Cierre la pierna perdida en pequeña pérdida (en mi caso la llamada se vende) y dejar que la otra pierna expira sin valor. Tenga en cuenta que las llamadas comprado traerán algo de dinero y compensar las pérdidas. Así que no me pierdo 5510 - mi pérdida máx. Pierdo mucho menos. En realidad si sus pérdidas son menores que usted puede hacer de la pierna que expira sin valor de hacer dinero y no lo pierde. Aunque el retorno de la inversión será menor. Sin embargo, el problema con esta estrategia es que lo que si la nariz ingenioso sumerge de nuevo en la dirección opuesta después de cerrar la pierna perdida? 3. Tome una pequeña pérdida antes de que aumente. Cierre el cóndor antes hueles problemas. Usted puede poner en el cóndor de nuevo y recuperar su dinero. 4. Comprar las llamadas más OTM o pone en función de que la pierna está en problemas. Sin embargo existe el mismo problema aquí - ¿y si comienza ingeniosas hacia el sur? Como se puede ver todos los anteriores tres ajustes a los cóndores de hierro vienen con su propio riesgo. Sin embargo una cosa está clara - usted debe tomar acción antes de empezar a perder un montón de dinero. A pesar de que usted sabe que su riesgo máximo pero ¿por qué esperar si se puede recuperar la misma cantidad de dinero en ese mes y no pierda de ello? Si en realidad no pierde nada en que el 30% de las veces cuando un cóndor de hierro está en problemas - se verá que en un año sus inversiones han comprado en torno a un 30-50%. Y eso es muy bueno. Ahora usted le gustaría saber lo que hice? Cerré mi llamada pierna por una pequeña pérdida de alrededor de 1000 y vendido 6300/6400 opción de junio. Técnicamente esto no es un cóndor hierro como cambié al siguiente mes, pero todo es justo en el juego ya que tengo que hacer lo que me va a hacer dinero. Los put expiraron sin valor 05 y me esperaron ingenioso para bajar. Lo hizo y me cerró el diferencial de crédito de junio en un buen beneficio. Nifty comenzó a bajar después de alcanzar 6146. Mis beneficios realmente superó mis máximo beneficio, sino que tomó un poco más de tiempo y paciencia. Si la paciencia es importante en cualquier comercio. Nada sucede en un día o incluso dos. Tienes que tener paciencia mientras que el comercio. Finalmente la victoria vendrá. Como se puede ver cóndores de hierro puede ser rentable incluso si su visión es equivocada. Y puesto que una pierna está garantizado para hacer dinero. expirará sin valor - se puede utilizar alguna estrategia para asegurarse de que usted sale vencedor de la otra pierna. Sin embargo es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué pasa si ingenioso habría mantenido trepando? Mis pérdidas habrían sido mucho más que mi pérdida máx. Otra cosa que debes tener en cuenta cuando el comercio de cóndores de hierro es que hay que ir tan lejos profunda OTM posible si eso tiene sentido. Cuanto más lejos vas, la probabilidad de ser más ganadora. Depende de cómo experimentado que eres. A 700 puntos de ancho cóndor de hierro tendrá un 80-90% de probabilidad. Un punto más: En algún momento la volatilidad se reducirá después de haber negociado un cóndor de hierro - y usted estará en buen beneficio en pocos días. En ese caso, no espere hasta el vencimiento - sólo reservar sus beneficios. ¿Cuál es incorrecto en la toma de 2% en 10 días? Puede hacer que el resto de los días restantes. Estos pequeños beneficios se suman a grandes ganancias en un año.