Tablas De Rendimiento Jse Alsi Trading Systems

Tablas de Rendimiento JSE ALSI Trading Systems TAMBIÉN DESCARGAR ESTE (clic derecho Guardar Como) - & gt; | Actuación en directo 3 años de nuestros modelos de tiempo | Estas son las tablas de rendimiento actuarial de todos nuestros sistemas de comercio índice JSE All-Share. Para el comercio con estos sistemas usted compra SATRIX40 o cualquier TOP-40 Cambio Traded Fund (ETF). También puede agregar salsa de tabasco a su comercio mediante la compra SATRIX-RESI, TOP40 CFDs, Top40 warrants o Índice SAFEX Futuros para amplificar engranaje y / o el rendimiento. Estas tablas representan 15 años de funcionamiento de enero 1997-abril 2012, de los cuales los últimos 4-5 años han sido VIVO con clientes reales. Para basta con ver la reciente actuación en directo más de 3 años de algunos de los sistemas, descargue el "informe sobre la ejecución en vivo" en el enlace situado en la parte superior de esta página. Métricas de rendimiento MEDICIÓN Cuando se mide el rendimiento de las estrategias de negociación, nos fijamos en las siguientes mediciones: Comercios = La cantidad de operaciones concluidas durante el período Victorias = ¿Cuántas operaciones resultó en una ganancia Pérdidas = ¿Cuántas operaciones se tradujo en una pérdida Ganar% = ¿Qué porcentaje de todos los oficios eran ganadores Promedio Comercio = Aumento medio de todos los comercios (ganadores perdedores) junto Promedio de victorias = Tamaño medio de operaciones ganadoras Pérdida Promedio = Tamaño medio de pérdida de los oficios Pérdida Max = pérdida máxima encontró Drawdn Promedio = promedio de reducción de pico a valle por el comercio Drawdn Max = máximo draw-down logrado a través de todas las operaciones Pts arriba = porcentaje puntos acumulados en operaciones ganadoras Puntos Pts dn = porcentuales perdidos en las operaciones perdedoras Puntos netos = Pts menos Pts abajo Ganancia / Pérdida = Pts arriba dividido por puntos abajo 14yr TRI = rendimiento total de R1 re-invertido en cada comercio para todo el período CAGR = tasa de crecimiento anual compuesto logró durante todo el período % = Creados el tiempo que el modelo mantiene que invirtió en el JSE Ratio = crecimiento compuesto Sterling dividido por medio de draw-down (riesgo / recompensa de medición) Tri Poder = OUT desempeño de la JSE para la misma medida de riesgo (1 = igual JSE) Los elementos más importantes que miramos son el% de victorias, el drawdn medio, la relación ganancia / pérdida, la Relación de Sterling y el Tri Poder. Un alto Win% es bueno por razones psicológicas. La mayoría de los no profesionales no pueden soportar las pérdidas, especialmente las cadenas de pérdidas. El promedio draw-down también es importante como grandes retiradas de fondos causan molestias durante el transcurso de la operación y es probable que usted desencadenar en el corte de la operación en posición corta en pánico. Draw-downs se pueden ver como la volatilidad o grado de riesgo de la estrategia. La relación ganancia / pérdida de muestra cuánto más el sistema acumula ganar puntos que perder puntos - cualquier valor superior a 4 se considera aceptable como entonces recuperar parte 4 puntos en sus operaciones ganadoras para cada punto a perder en las operaciones perdedoras. El ratio de Sterling es utilizado por los fondos de cobertura para calcular rentabilidad ajustada al riesgo. Alta rentabilidad con retiradas de fondos desgarradoras producirán los números más bajos que los rendimientos moderados con bajos retiradas de fondos. Relaciones Sterling altos son mejores que los inferiores. Por último, el Tri-poder es el rendimiento total alcanzado por el sistema dividido por el tiempo que el sistema ha estado en el mercado (% asignados), y luego se multiplica por 100 para comparar rendimientos similares a una compra totalmente creados + mantenga estrategia JSE. Luego nos dividimos esto por los rendimientos totales (TRI) de la compra + mantenemos en el mismo período. Un número de 1 significa que la estrategia de lograr el retorno idénticos para el mismo riesgo que una compra + espera. Un valor de 3 significa la estrategia logra 3 veces el buy + rendimiento suspenso por el mismo riesgo. Cuanto mayor sea este valor mientras más los sistemas de cronometraje fuera realiza la compra + sostiene. ALGUNAS NOTAS Antes de empezar ¿Por qué 15 años? Porque esa es la parte posterior más lejana podríamos reconstruir los datos de amplitud de mercado fiable para la JSE y muchos de nuestros modelos de utilizar la amplitud de mercado para su señalización. La mayoría de estos modelos fueron creados a partir de 2008 lo que significa que incluyen 11 años de back-testing. Por tanto, los 3 últimos años ha sido "fuera de la muestra" o el rendimiento "en vivo" - una buena validación de robustez estadística de los modelos. Para fines de comparación, comprar el JSE + estrategia de espera tuvo un rendimiento total (TRI) de 5,45 y una tasa compuesta anual del 12,75% durante el período de evaluación de 15 años. Esto significa R1 invirtió en el sistema con beneficios re-invertidos en cada operación posterior, ahora sería R5.45 (crecimiento 444% en los de 15 años o de crecimiento compuesto 12,75%). La máxima draw-down fue del 45% dando una Relación de Sterling de 0,28. Es evidente que la estrategia de comprar y mantener, no es que tendrían libre de riesgo como la industria que usted cree. SECCIÓN A. MODELOS DE TIEMPO DE INVERSIÓN Nuestros principales modelos en esta categoría son la supermodelo Composite, la curva de rendimiento a largo Bond (LBYC) modelo de temporización y el modelo de relación de tiempo efectivo / Patrimonio. Estos son los modelos de grado de inversión que se ven en los fundamentos económicos y ratios financieros para determinar los períodos favorables para ser invertidos en el mercado de valores, y los períodos desfavorables a evitar. Son sistemas muy lentos, que comercian 2-6 veces por ciclo de negocios, donde los ciclos económicos pueden extenderse de 2-5 años de duración. Estos modelos suelen alcanzar 4-7 veces el rendimiento de una estrategia de retención + compra de riesgo similar. Una característica típica de estos modelos es muy altas% las tasas de Gana. Casi todo evitar las recesiones y los mercados bajistas. La variante primera supermodelo vende cuando la señal desciende por debajo de -1 y de la segunda variante vende cuando la línea de señal desciende por debajo de 0. NOTA 1. Para fines de comparación, la JSE comprar + estrategia bodega tenía una TRI de 5,45 y una tasa compuesta anual del 12,75% respecto al mismo periodo representado anteriormente. El máximo draw-down fue del 45% dando una relación de ley de 0,28. Es evidente que la estrategia de comprar y mantener, no es que tendrían libre de riesgo como la industria que usted cree. NOTA 2. Aunque este excersise se remonta a 15 años para que podamos comparar los modelos de inversión a todos nuestros otros sistemas de negociación, tenga en cuenta que SuperModel y LBYC historia se remonta a unos 35 años en el JSE por lo que la tabla anterior es sólo una representación de un rendimiento más reciente . SECCIÓN-B. BAJA FRECUENCIA, A LARGO PLAZO PARA MODELOS DE COMERCIO MEDIO Estos son de baja frecuencia, altamente investido (a largo plazo) y baja investido (a medio plazo) las estrategias de comercio mecánicos que comercian 1 a 2 veces por año en promedio. Los dos sistemas altamente creados de la izquierda son en el mercado de 70% o más del tiempo y de los sistemas 3 a la derecha de la tabla son en los mercados de menos de 50% del tiempo. El Zweig Lazyboy es ascendido a nuestros clientes "novatos" o los operadores sin experiencia, ya que es la más "clase" y el sistema "psicológicamente más fácil" para el comercio debido a su alta tasa de ganancias, la pérdida promedio bajo, medio draw-down aceptable, alta ganancia / índice de siniestralidad y el más alto Ratio Sterling y Tri Poder en el grupo de arriba. La Tortuga-S3 viene un muy cercano segundo lugar. Usted puede leer acerca de los gemelos BITS más de aquí. SECCIÓN-C. FRECUENCIA MEDIO, MEDIO PARA MODELOS comercio a corto plazo Estos son los modelos de frecuencia media que comercian 2 a 4 veces al año en promedio. El HedgeTrader es nuestro operador más popular y poderoso en esta categoría la entrega de un Tri Poder líder en su clase de 8.59 veces el rendimiento de la compra + celebrar con un muy respetable proporción de 4.06 Esterlinas. Tasas altas de ganar 86% e impresionantes proporciones ganancia / pérdida de 26: 1 hacen de esta una opción popular entre los clubes de inversión. Este sistema tiene el mayor rendimiento total (TRI) de todos nuestros sistemas (al volver a invertir las ganancias de cada comercio en el comercio de al lado). Aunque un empate-down máximo de 19,45% es los pelos de punta, nunca registró una pérdida de comercio más de 5,76%. Se clasifica como "altamente conferida" como lo es en el mercado de 71% del tiempo en oposición a los otros que son menos de 50% del tiempo en el mercado. El JSE SwissClock es nuestro primer modelo de temporización construido para el mediano plazo y la popularidad perdida desde el lanzamiento de HedgeTrader, pero como se puede ver todavía es una regalos. El Zweig Active es la variante más activa del Zweig Lazyboy que se discute en la misma nota de investigación. Los oficios Storm1 están cableados difíciles de 30 días de negociación (pero HedgeTrader los usa sólo para 23 días) y son los oficios más cortos plazo aquí. Es increíble que un sistema que está en el mercado de un mero 37% del tiempo, puede entregar más de 6 veces el rendimiento de la compra + mantener el mismo nivel de riesgo. SECCIÓN D. FRECUENCIA MEDIO, MEDIO PARA MODELOS comercio a corto plazo Estos sistemas de alta frecuencia negocian un promedio de 4 a 7 veces por año. Su alta frecuencia significa que todos tienen alrededor del 57% las tasas de ganar lo que significa que sólo los comerciantes experimentados que pueden manejar las pérdidas, a veces las cadenas de pérdidas, y que son disciplinados desde la perspectiva de la administración del dinero debe participar. El viejo SwingTrader se muestra, que se queda fuera del mercado cuando HedgeTrader está fuera del mercado. Esto ha sido reemplazado por ULTRA. El McClellan comerciante aún tiene que ser documentado en el sitio web, pero tiene una descripción en su informe JBAR con su carta de negociación. El comerciante Sinceridad. que utiliza sencilla re-introducción de avances para el regreso a la espalda después de una ausencia como su señal de entrada y un corto periodo sencilla Donchian canal inferior como trailing stop, proporciona un rendimiento notable, outclassing los demás en todas las áreas de color verde. Tiene la relación Stirling más alto de todos nuestros sistemas de market timing. Un aspecto interesante de la sinceridad y comerciantes McClellan es que son auto-preservación en mercados bajistas, a diferencia SwingTrader que requiere consultar HedgeTrader para determinar si es seguro para el comercio o no. NOTA. Para fines de comparación, la JSE comprar + estrategia bodega tenía una TRI de 5,45 y una tasa compuesta anual del 12,75% respecto al mismo periodo representado anteriormente. El máximo draw-down fue del 45% dando una relación de ley de 0,28. Es evidente que la estrategia de comprar y mantener, no es que tendrían libre de riesgo como la industria que usted cree. Estas tablas representan 15 años de funcionamiento de enero 1997-abril 2012, de los cuales los últimos 4-5 años han sido VIVO con clientes reales. Para basta con ver la reciente actuación en directo más de 3 años de algunos de los sistemas, descargue el "informe sobre la ejecución en vivo" en el siguiente enlace. TAMBIÉN DESCARGAR ESTE (clic derecho Guardar Como) - & gt; | Actuación en directo 3 años de nuestros modelos de tiempo |